اختبار استراتيجية التداول على الانترنت

اختبار الاستراتيجية.
اختبار استراتيجية يسمح لك لاختبار وتحسين استراتيجيات التداول (الخبراء المستشارين) قبل استخدامها للتداول الحية. أثناء الاختبار، يتم تشغيل خبير خبير مع المعلمات الأولية مرة واحدة على بيانات التاريخ. أثناء التحسين، يتم تشغيل استراتيجية التداول عدة مرات مع مجموعات مختلفة من المعلمات التي تسمح باختيار أنسب مزيج منها.
اختبار الاستراتيجية هو أداة متعددة العملات، والذي يسمح لك لاختبار وتحسين استراتيجيات التداول أدوات مالية متعددة. يقوم المختبر تلقائيا بمعالجة معلومات جميع الرموز المستخدمة في إستراتيجية التداول، لذلك لا تحتاج إلى تحديد قائمة الرموز يدويا للاختبار / التحسين.
اختبار الاستراتيجية متعددة الخيوط، مما يسمح لاستخدام جميع موارد الكمبيوتر المتاحة. يتم إجراء الاختبار والتحسين باستخدام عوامل حوسبة خاصة يتم تثبيتها كخدمات على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم. وكلاء تعمل بشكل مستقل والسماح معالجة موازية لتمرير الأمثل.
ويمكن ربط عدد غير محدود من وكلاء البعيد لمختبر الاستراتيجية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اختبار استراتيجية الوصول إلى شبكة سحابة MQL5. أنه يجمع الآلاف من وكلاء في جميع أنحاء العالم، وهذه القدرة الحاسوبية متاحة لأي مستخدم من منصة التداول.
بالإضافة إلى اختبار مستشار الخبراء والتحسين، يمكنك استخدام اختبار استراتيجية لاختبار تشغيل المؤشرات المخصصة في وضع البصرية. هذه الميزة تسمح لاختبار بسهولة تشغيل الإصدارات التجريبية من المؤشرات تحميلها من السوق.
كيفية اختبار.
اختبار مستشار خبير هو تشغيل واحد مع المعلمات الثابتة باستخدام بيانات الأسعار التاريخية. انها تسمح لك لاختبار كيف تعمل الاستراتيجية قبل استخدامه في السوق الحقيقي.
مشاهدة الفيديو: كيفية اختبار الخبراء المستشارين والمؤشرات قبل الشراء.
شاهد الفيديو لمعرفة كيفية اختبار روبوت التداول قبل شرائه من السوق. يتم توفير كل منتج في السوق مع نسخة تجريبية مجانية، والتي يمكن اختبارها في اختبار الاستراتيجية. شاهد الفيديو للتفاصيل.
كيفية تحديد روبوت التداول للاختبار.
انقر على & كوت؛ اختبار ومثل. في قائمة السياق لمستشار خبير في نافذة المستكشف.
بعد ذلك يتم اختيار مستشار الخبراء في اختبار الاستراتيجية.
تمكين الرموز المطلوبة في مراقبة السوق للمستشارين الخبراء متعددة العملات.
مختبر الاستراتيجية يسمح استراتيجيات باكتستينغ التي تتاجر رموز متعددة. وتسمى هذه الروبوتات التجارية تقليديا متعددة المستشارين الخبراء.
يقوم المختبر تلقائيا بتحميل تاريخ الرموز المطلوبة من منصة التداول (وليس من خادم التجارة!) أثناء المكالمة الأولى لبيانات الرمز. يتم تحميل بيانات التاريخ السعر المفقود فقط من خادم التداول.
قبل البدء في اختبار مستشار خبير متعدد العملات، قم بتمكين الرموز المطلوبة للاختبار في ماركيت واتش. افتح قائمة السياق، وانقر على & كوت؛ حرف ومثل. وتمكين الأدوات المطلوبة.
اختيار معلمات الاختبار.
قبل بدء الاختبار، حدد الأداة المالية لاختبار عملية الروبوت التداول على، والفترة والوضع.
الرمز والفترة.
حدد المخطط الرئيسي للاختبار والتحسين. مطلوب اختيار الرمز لتوفير إطلاق الأحداث أونتيك () الواردة في الخبراء المستشارين. أيضا، يؤثر الرمز والفترة المحددة على وظائف خاصة في التعليمات البرمجية "خبير الخبراء" التي تستخدم معلمات المخطط الحالي (على سبيل المثال، الرمز () والفترة ()). وبعبارة أخرى، يجب اختيار المخطط الذي يعلق عليه خبير الخبراء هنا.
حدد فترة الاختبار والتحسين. يمكنك تحديد واحدة من فترات محددة مسبقا أو تعيين الفاصل الزمني المخصص. لتعيين فترة مخصصة، أدخل تواريخ البدء والانتهاء في الحقول المناسبة إلى اليسار.
الميزة المحددة للاختبار هو أنه بالإضافة إلى تحميل بعض البيانات التي سبقت الفترة المحددة (لتشكيل ما لا يقل عن 100 بار). هذا مطلوب لاختبار أكثر دقة والتحسين. على سبيل المثال، إذا اختبرت في إطار زمني لمدة أسبوع، يتم تنزيل عامين إضافيين.
إذا لم تكن هناك بيانات كافية عن التاريخ لتشكيل 100 شريط إضافي (وهو أمر مهم بشكل خاص للأطر الزمنية الشهرية والأسبوعية)، على سبيل المثال، عند تحديد بداية الاختبار بالقرب من بداية بيانات السجل الحالية، فإن تاريخ بدء الاختبار سوف تلقائيا. تتم إضافة رسالة مناسبة إلى مجلة اختبار الاستراتيجية.
هذا الخيار يسمح لك للتحقق من نتائج الاختبار من أجل تجنب المناسب لفترات زمنية معينة. أثناء الاختبار إلى الأمام، تنقسم الفترة المحددة في حقل التاريخ إلى جزأين وفقا للفترة الزمنية المحددة (نصف أو ثلث أو ربع أو فترة مخصصة عند تحديد تاريخ بدء الاختبار للأمام).
الجزء الأول هو فترة اختبار الظهر. وهي فترة عملية خبير استشاري التكيف. الجزء الثاني هو اختبار الأمام، يتم خلالها فحص المعلمات المحددة.
اختبار استراتيجية يسمح لك لمحاكاة تأخر الشبكة خلال عملية مستشار خبير من أجل جعل الاختبار أقرب إلى الظروف الحقيقية. يتم إدراج تأخير وقت معين بين وضع طلب التجارة وتنفيذها في اختبار الاستراتيجية. من لحظة إرسال طلب حتى تنفيذه، يمكن أن يتغير السعر. هذا يسمح لك لتقييم كيف تؤثر سرعة معالجة التجارة على نتائج التداول.
في حالة وضع التنفيذ الفوري، يمكن للمستخدمين بالإضافة إلى ذلك التحقق من استجابة إي ل ريكوت من خادم التجارة. وإذا تجاوز الفرق بين الأسعار المطلوبة والتنفيذ قيمة الانحراف المحددة في الأمر، تتلقى وحدة التقييم طلب إعادة شراء.
يرجى ملاحظة أن التأخير يعمل فقط على الصفقات التي يقوم بها إي (وضع أوامر، وتغيير مستويات وقف، وما إلى ذلك). على سبيل المثال، إذا كان إي يستخدم أوامر معلقة، يتم تطبيق التأخير فقط لوضع أمر ولكن ليس لتنفيذه (في ظروف حقيقية، يحدث التنفيذ في الملقم دون تأخير الشبكة).
في هذا الوضع، يتم تنفيذ جميع الطلبات بأسعار المطلوبة مع أي إعادة تسعير. يتم استخدام الوضع للتحقق من إي في ظروف "مثالية".
هذا الوضع يسمح اختبار إي في الظروف التي هي قريبة من تلك الحقيقية. وتولد قيمة التأخير على النحو التالي: يتم اختيار رقم من 0 إلى 9 عشوائيا - وهذا هو عدد الثواني للتأخير؛ إذا كان عدد محدد يساوي 9، يتم اختيار رقم آخر من نفس النطاق عشوائيا وإضافة إلى أول واحد.
وهكذا، فإن إمكانية تأخير لمدة 0-8 ثوان هي 90٪، وإمكانية تأخير 9-18 الثاني هو 10٪.
يمكنك تحديد واحد من قيم التأخير المعرفة مسبقا أو تعيين واحد مخصص. منصة يقيس بينغ إلى خادم التجارة ويسمح لك لتعيين هذه القيمة على أنها تأخير في اختبار بحيث كنت قادرا على اختبار الروبوت في الظروف التي هي أقرب إلى تلك الحقيقية ممكن.
وضع وضع علامة القراد.
حدد واحدة من وسائط توليد القراد:
كل القراد هو الأكثر دقة ولكن أيضا أبطأ واسطة. فإنه يحاكي جميع القراد. كل القراد على أساس القراد الحقيقي هو أقرب إلى الظروف الحقيقية ممكن. ويستخدم القراد الحقيقي من الأدوات المالية التي تراكمت من قبل وسيط. لا يتم تنفيذ محاكاة. بيانات القراد لها حجم أكبر. تحميله قد يستغرق وقتا طويلا جدا خلال الاختبار الأول. 1 دقيقة أوهلك - في هذا الوضع يتم محاكاة فقط 4 أسعار (مفتوحة، عالية، منخفضة وإغلاق) من كل شريط دقيقة. أسعار مفتوحة فقط - في هذا الوضع على غرار أسعار أوهلك أيضا، ولكن فقط يتم استخدام سعر مفتوح للاختبار / التحسين. حسابات الرياضيات - في هذا الوضع اختبار لا تحميل بيانات التاريخ والمعلومات عن الرموز، وكذلك لا تولد القراد. يتم استدعاء أونينيت فقط () أونتستر () و أوندينيت (). وبالتالي يمكن استخدام اختبار لمختلف العمليات الحسابية حيث اختيار المعلمات المطلوبة.
لمزيد من المعلومات حول توليد القراد، يرجى قراءة القسم المناسب.
الإيداع الأولي والرافعة المالية.
حدد مبلغ الإيداع الأولي المستخدم للاختبار والتحسين. تعتمد العملة على عملة الإيداع للحساب المتصل حاليا. بعد ذلك حدد الرافعة المالية للاختبار والتحسين.
لاحظ أن مواصفات الرمز لا يعني أن المختبر سوف تستخدم فقط هذه البيانات التاريخ. يقوم المختبر تلقائيا بتحميل معلومات عن جميع الرموز المستخدمة في خبير الخبراء. قبل بدء الاختبار / التحسين، يتم تلقائيا تنزيل كافة بيانات الأسعار المتاحة لرمز المخطط الرئيسي من الخادم. قد يستغرق وقتا طويلا جدا إذا كان الاتصال بالإنترنت بطيئا. يتم تحميل جميع البيانات مرة واحدة، يتم تحميل فقط المعلومات المفقودة خلال بدء المقبل. فقط الرموز التي يتم تحديدها حاليا في مراقبة السوق متاحة للاختبار / التحسين. يتم تلقائيا تحميل بيانات الأسعار لجميع الرموز اللازمة من الخادم أثناء الاختبار والتحسين. يبدأ الاختبار وينتهي في 00hr.00m.00s. من التواريخ المحددة. وبالتالي يتم تضمين تاريخ بدء الاختبار / التحسين في فترة الاختبار، في حين لم يتم تضمين تاريخ الانتهاء. ينتهي الاختبار على آخر علامة في التاريخ السابق. كما لا يمكنك تحديد تاريخ الانتهاء، وهو أكبر من التاريخ الحالي. في مثل هذه الحالة، سيتم إجراء الاختبار على أي حال إلى التاريخ الحالي (وليس بما في ذلك).
اختيار معلمات الإدخال.
معلمات الإدخال تسمح لك للسيطرة على سلوك مستشار الخبراء، وتكييفه مع ظروف السوق المختلفة وأداة مالية محددة. على سبيل المثال، يمكنك استكشاف أداء إكسيرت أدفيسور مع قيم وقف الخسارة وجني الأرباح المختلفة، وفترات مختلفة من المتوسط ​​المتحرك المستخدم لتحليل السوق وصنع القرار، وما إلى ذلك.
حدد قيمة لكل معلمة إدخال.
مجموعات المعلمات. يمكنك في أي وقت العودة إلى الإعدادات الحالية لبرنامج MQL5 الخاص بك عن طريق توفير مجموعة من المعلمات باستخدام قائمة السياق:
لحفظ المعلمات كملف مجموعة على جهاز الكمبيوتر، انقر على & كوت؛ حفظ & كوت ؛. يمكن نقل هذه الملفات بين المنصات على أجهزة كمبيوتر مختلفة أو إرسالها إلى مستخدمين آخرين. لحفظ المعلمات لاستخدامها في النظام الأساسي الحالي، انقر على & كوت؛ حفظ الإصدار & كوت ؛. وستتوفر هذه الإعدادات المسبقة المحفوظة ثم في & كوت؛ إصدار التحميل & كوت؛ جنوب القائمة. ويمكن تطبيقها في أي وقت عن طريق اختيار نسخة مناسبة من القائمة.
بدء الاختبار.
لبدء الاختبار، انقر على & كوت؛ بدء & كوت؛ على & كوت؛ الإعدادات & كوت؛ التبويب. يتم عرض تقدم الاختبار إلى اليسار.
مكان عرض نتائج الاختبار.
يتم عرض نتائج اختبار خبير الخبراء على علامات التبويب & كوت؛ النتيجة & كوت؛ و & كوت؛ الرسم البياني & كوت ؛.
تقرير الاختبار.
يتم عرض نتائج الاختبارات التفصيلية في صفحة & كوت؛ النتيجة & كوت؛ التبويب. تحتوي علامة التبويب على نتائج الاختبارات العامة، بما في ذلك الربح وعدد الصفقات، فضلا عن العديد من القيم الإحصائية للمساعدة في تقييم أداء الروبوت التداول.
الرسوم البيانية إضافية تصور توزيع عدد ونجاح عمليات التداول حسب الساعات والأيام والشهور، فضلا عن وصف المعلمة المخاطر لاستراتيجية التداول.
راجع قسم تقرير الاختبار للحصول على التفاصيل.
اختبار الرسم البياني.
على & كوت؛ الرسم البياني & كوت؛ ، يمكنك تحديد بصريا كيف نجح مستشار الخبراء في أداء الأداة المحددة في الفاصل الزمني المحدد.
يتم عرض منحنى التوازن (الخط الأزرق) ومنحنى الأسهم (الأخضر) في المنطقة الرئيسية من علامة التبويب. وتظهر التواريخ على نطاق أفقي، وتظهر قيم الرصيد / الأسهم على نطاق عمودي. الجزء السفلي من علامة التبويب يتميز الرسم البياني للحمل على الودائع، والتي تحسب على أساس نسبة الهامش وحقوق الملكية (الهامش / حقوق الملكية).
يتم عرض قيم الرصيد على الرسم البياني في كل مرة يتم فيها تغيير (عند إغلاق موضع)، يتم عرض قيم الأسهم أيضا مع دورية معينة بين التغييرات في الرصيد. عند اختبار الحسابات مع نموذج إدارة مخاطر الصرف، يظهر الرسم البياني فقط حقوق الملكية، في حين لا يظهر الرصيد وحمل الودائع. يتم تقييم حالة التداول لهذه الحسابات على أساس مستوى حقوق الملكية. يظهر الرصيد فقط مبلغ المال على الحساب ويتجاهل أصول والتزامات المتداول. لا يتم عرض تحميل الودائع (الهامش / حقوق الملكية)، لأنه في الهامش وضع حساب الصرف يساوي القيمة المخصومة الحالية للأصل / التزام، ويتغير جنبا إلى جنب مع حقوق الملكية.
اختبار التقدم في اليومية.
ينعكس تقدم الاختبار على & كوت؛ مجلة & كوت ؛. وبالإضافة إلى ذلك، تتم إضافة رسائل مستشار الخبراء إلى اليومية. في وضع الاختبار البصري، ويمكن عرض التقدم الاختبار مباشرة على الرسم البياني.
اختبار التقدم في الرسم البياني.
وبمجرد انتهاء الاختبار، يمكنك فتح المخطط الذي تم اختبار الخبير الاستشاري عليه (الرمز المحدد والفترة). انقر على & كوت؛ فتح مخطط & كوت؛ في قائمة سياقات & كوت؛ النتيجة & كوت؛ التبويب. يتم عرض جميع الصفقات التي يقوم بها مستشار الخبراء أثناء الاختبار على الرسم البياني. إذا كان قالب يسمى tester. tpl متاح في مجلد / ملامح / قوالب من منصة التداول، سيتم تطبيقه على الرسم البياني المفتوح. إذا كان القالب غير متوفر، يتم استخدام الافتراضي (default. tpl).
إذا كان مستشار الخبراء اختبار يستخدم المؤشرات التي تعمل على رمز الاختبار والفترة، يتم عرضها أيضا على الرسم البياني. ومع ذلك، إذا تم تنفيذ التفريغ القسري لمؤشر (وظيفة إنديكاتورريليس) في التعليمات البرمجية المصدر لمراجع الخبراء، فإنه لا يتم عرضها على الرسم البياني.
اختبار روبوت التداول على فترة غير محسنة إلى الأمام.
الاختبار الأمامي هو التشغيل المتكرر لمستشار الخبراء في فترة زمنية مختلفة. هذه الميزة تسمح لك لتجنب المعلمات المناسب في مناطق معينة من البيانات التاريخية.
لبدء الاختبار الأمامي، في الحقل إعادة التوجيه من علامة التبويب الإعدادات، حدد الجزء من الفترة الإجمالية لذلك:
لا - لا يتم استخدام الاختبار الأمامي؛ 1/2 - نصف الفترة المحددة يستخدم للاختبار الأمامي؛ 1/3 - يستخدم ثلث الفترة المحددة للاختبار الأمامي؛ 1/4 - يستخدم ربع الفترة المحددة للاختبار الأمامي؛ مخصص - حدد يوم بدء الاختبار إلى الأمام يدويا.
يؤخذ دائما الجزء الثاني (الأخير) من الفترة الإجمالية للاختبار إلى الأمام. يتم تحديد تاريخ بداية الفترة الآجلة بخط عمودي على المخطط.
عند تمكين الاختبار الأمامي، يتم فصل الجزء المحدد عن الفترة المحددة في علامة & كوت؛ ديت & كوت؛ حقل. الجزء الأول هو فترة اختبار الظهر، والثاني هو فترة الاختبار إلى الأمام.
يتم عرض نتائج الاختبار الأمامي في علامة التبويب المنفصلة & كوت؛ إعادة توجيه & كوت ؛. يتم تحديد تاريخ بداية الفترة الآجلة بخط عمودي على المخطط.
الاختبار البصري.
في اختبار الاستراتيجية من منصة التداول، يمكنك اختبار الخبراء المستشارين والمؤشرات في وضع البصرية. يسمح هذا الوضع لتصور بالضبط كيف يقوم مستشار الخبراء بعمليات تجارية خلال باكتستينغ. يتم عرض كل تجارة على الرسم البياني للرمز المالي.
لتمكين الاختبار البصري، حدد & كوت؛ التصور & كوت؛ في الإعدادات:
لا يتوفر الاختبار المرئي عند تمكين التحسين. لا يمكن إجراء الاختبارات البصرية إلا على الوكلاء المحليين. إذا تم تحديد عامل بعيد للاختبار، فاختر أحد المستخدمين المحليين باستخدام علامة & كوت؛ حدد ومثل. الأمر في قائمة السياق الخاصة به.
يتم تشغيل الاختبار البصري في نافذة جديدة، والتي تحاكي منصة تداول منفصلة: أنه يحتوي على المخططات، مراقبة السوق ونافذة الأدوات حيث يمكنك عرض عمليات التداول والمجلة.
مراقبة عملية الاختبار.
للإيقاف المؤقت، تسريع أو إبطاء الاختبار، استخدم شريط الأدوات. يمكنك أيضا الانتقال إلى تاريخ محدد من الاختبار.
يمكنك التحكم بسهولة في عملية الاختبار عن طريق المفاتيح الساخنة، يتم سرد تركيبات بجانب أوامر القائمة.
رصد مستشار خبير اختبار على الرسم البياني.
الغرض الرئيسي من هذا النوع من الاختبار هو التحليل البصري لأداء مستشار الخبراء. يتم إنشاء الرسم البياني في الوقت الحقيقي على أساس محاكاة بيانات الأسعار التاريخية. يتم عرض عمليات روبوت التداول على هذا المخطط.
يتم عرض عمليات التداول كرموز (صفقة شراء) و (صفقة بيع). يتم عرض خط منقط بين إدخالات السوق والمخارج.
يمكنك تغيير مظهر مخطط أو عرض مؤشرات أو كائنات رسومية عليه باستخدام القوالب. ولكي يتم تطبيق قالب، يجب أن يتطابق اسمه مع اسم خبير الخبراء الذي تم اختباره، على سبيل المثال، الخبراءMACD. tpl. يجب وضع القالب في مجلد / ملامح / قوالب من منصة التداول. قائمة الرموز المتاحة في وضع المخطط تقتصر على رمز الاختبار الرئيسي، وكذلك الرموز التي يتم استخدام بياناتها من قبل مستشار الخبراء. لا يمكن تغيير الإطار الزمني للرسم البياني. يتم استخدام الفترة المختارة في الإعدادات لخريطة الاختبار الرئيسية. يتم استخدام الفترات الزمنية المطلوبة من قبل مستشار الخبراء لرموز أخرى. للتبديل بين الرموز، استخدم & كوت؛ عرض - المخططات & كوت؛ قائمة طعام.
عرض بيانات الأسعار في ماركيت واتش.
تعرض نافذة مراقبة السوق الأسعار التي يتم إنشاؤها أثناء الاختبار. وهو مشابه لمراقبة السوق من منصة التداول، ولكن لديه بعض الميزات المحددة. لإظهار / إخفاء هذه النافذة، استخدم الأمر ماركيت واتش في القائمة عرض أو اضغط على كترل + M.
تحتوي علامة التبويب "الرموز" على معلومات الأسعار الحالية للأدوات المالية. قائمة الرموز المعروضة تقتصر على رمز الاختبار الرئيسي، وكذلك الرموز التي يتم استخدام بياناتها من قبل مستشار الخبراء.
تحتوي علامة التبويب "القراد" على مخطط لأسعار تم إنشاؤها أثناء الاختبار. يقتصر عدد القراد المعروضة إلى 64،000.
عرض تفاصيل الأعمدة وقيم المؤشرات في نافذة البيانات.
تعرض نافذة البيانات معلومات حول الأسعار (أوهلك)، وتاريخ ووقت شريط، انتشار، وحجم والمؤشرات. هنا يمكنك العثور بسرعة على معلومات حول شريط معين والمؤشرات التطبيقية في نقطة مختارة من المخطط. يمكن تمكين النافذة أو تعطيلها بالنقر على & كوت؛ نافذة البيانات & كوت؛ في القائمة عرض أو الضغط على كترل + D.
الجزء العلوي من النافذة يحتوي على اسم أداة مالية وفترة الرسم البياني. وترد أدناه معلومات حول موضع المؤشر الحالي على الرسم البياني. يتم عرض معلومات حول المؤشرات المفتوحة في نوافذ فرعية منفصلة في كتل منفصلة.
عرض تفاصيل الصفقات في صندوق الأدوات.
للحصول على دراسة تفصيلية للتداولات التي يقوم بها مستشار الخبراء، استخدم إطار الأدوات. لديها العديد من علامات التبويب مع المعلومات التالية:
المواقف المفتوحة الحالية والأوامر المعلقة تاريخ الطلبات والصفقات تاريخ طلبات المستشار الاستشاري التجارية، بما في ذلك طلبات لتعديل الأوامر المعلقة، ووقف مستوى الوظائف، وما إلى ذلك.
معلومات عن المعلمات العملية التجارية متاح في أقسام التجارة والتاريخ.
تتوفر تفاصيل إضافية حول الاختبار في اليومية. أنه يحتوي على معلومات حول اختبار والإجراءات من المستشار الخبراء أداء أثناء الاختبار.
طالما أن متخيل مفتوح، لا يتم إرسال سجلات وكلاء الاختبار إلى اختبار الاستراتيجية من منصة التداول. ومع ذلك، يمكن مشاهدتها عبر منصة التداول باستخدام & كوت؛ المجلات المحلية للوكلاء المحليين & كوت؛ الأمر في قائمة السياق.
مؤشرات الاختبار في الوضع المرئي.
وضع الاختبار البصري يسمح لك لمراقبة سلوك المؤشرات على البيانات التاريخية. هذه الميزة تسمح لك لاختبار مؤشر بسهولة قبل شرائه من السوق. تحميل النسخة التجريبية المجانية وتشغيل المؤشر في اختبار الاستراتيجية.
حدد نوع البرنامج & كوت؛ المؤشرات & كوت ؛، ثم حدد المؤشر وانقر على & كوت؛ بدء & كوت ؛. يتم تمكين وضع التصور تلقائيا. يتم تعيين بقية المعلمات في نفس الطريقة، كما هو الحال أثناء اختبار الروبوتات التداول.
يظهر سلوك المؤشر على الرسم البياني، الذي يتم رسمه على أساس تسلسل من القراد محاكاة في اختبار.

اختبار الاستراتيجية.
استخدام بيانات السوق التاريخية لمساعدتك على اختبار استراتيجيات التداول قبل الاستثمار، مع الثروة مختبر برو ®.
ثروة مختبر برو ®
ثروة مختبر برو يتيح لك تخصيص مع أو بدون رمز، واختبار استراتيجيات متعددة في وقت واحد، ومكان الصفقات يدويا أو تلقائيا * هو متاح للعملاء الذين يتداولون أكثر من 36 مرة في المتداول فترة 12 شهرا، مع حد أدنى من 25،000 $ في الأصول.
تشغيل اختبارات استراتيجية مبنية مسبقا والتي تشمل الأرباح، والعمولات، والفائدة. الحصول على ما يصل إلى 10 عاما من البيانات التاريخية اليومية. عرض ما يصل إلى 20 عاما من البيانات التاريخية اليومية، 7 سنوات من البيانات التاريخية لحظيا، و 6 سنوات من البيانات الأساسية. بسهولة تخصيص الاستراتيجيات باستخدام السحب والإفلات منشئ الاستراتيجية. الجمع بين الاستراتيجيات في اختبار واحد. تتبع الاستراتيجيات النشطة وإدارة التنبيهات التجارية مع مراقب الاستراتيجية. اتخاذ الإجراءات ووضع الصفقات من التنبيهات التجارية. الحصول على خيارات تخصيص أكثر تقدما وإنشاء استراتيجيات باستخدام التعليمات البرمجية.
متطلبات النظام.
3.2 غز معالج مزدوج.
3 غب رام أو أعلى.
دسل، كابل، أو T1.
32 بت أو أعلى.
لأجهزة الكمبيوتر: ويندوز 10، ويندوز 7.
يوصى ب 200 ميغابايت للتثبيت.
استخدام الثروة مختبر برو.
اتصل بأحد متخصصي التداول.
معلومات اكثر.
بناء المعرفة الاستثمارية الخاصة بك مع هذه المجموعة من أشرطة الفيديو التدريب والمقالات وآراء الخبراء.
اشترك لتلقي الأخبار والعروض والأحداث الموجهة خصيصا للتجار النشطين.
يتم توفير اختبار الاستراتيجية و باكتستينغ الميزات المتوفرة في الإخلاص أو في ويالث لابرو ®، وأي إشارات تجارية الناتجة عن الاستراتيجيات، للأغراض التعليمية وكأمثلة فقط. يجب عدم استخدامها أو الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات حول الوضع الفردي الخاص بك. يمكنك تعديل المعلمات باكتستينغ كما تراه مناسبا. لا تعتمد الإخلاص، أو تقدم توصية، أو تؤيد أي استراتيجية تجارية أو استثمار أو أمن معين. توفر ميزة باكتستينغ حساب افتراضي لكيفية أداء الأمن أو محفظة من الأوراق المالية على مدى فترة زمنية تاريخية وفقا للمعايير في استراتيجية التداول المثال. فقط الأوراق المالية الموجودة خلال الفترة الزمنية التاريخية والتي لديها بيانات التسعير التاريخية متاحة للاستخدام في ميزة باكتستينغ. لا تمتلك هذه الميزة سوى قدرة محدودة على حساب عمولات التداول الافتراضية، ولا تتحمل أي رسوم أخرى أو عواقب ضريبية يمكن أن تنتج عن استراتيجية التداول. يجب أن لا تفترض أن باكتستينغ من استراتيجية التداول سوف توفر أي مؤشر على كيف محفظتك من الأوراق المالية، أو محفظة جديدة من الأوراق المالية، قد تؤدي مع مرور الوقت. يجب عليك اختيار استراتيجيات التداول الخاصة بك على أساس الأهداف الخاصة بك والتحمل المخاطر. تأكد من مراجعة قراراتك بشكل دوري للتأكد من أنها لا تزال متسقة مع أهدافك.
الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية.
ابق على اتصال.
تحميل ويالث مختبر برو ®
احصل على أداة اختبار إستراتيجية سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص توفر إمكانيات رائدة في هذا المجال.
تحاول ذلك اليوم: تحميل نسخة تجريبية لمدة 30 يوما مع وظائف محدودة.
العملاء المؤهلون: للدخول إلى النسخة الكاملة من ويالث-لاب برو أو لمزيد من المعلومات، اتصل على 800-823-0175.
يجب على العملاء الذين لديهم معالج 64 بت تنزيل هذا الإصدار.
ثروة مختبر برو ®: "تحت غطاء محرك السيارة"
يتساءل من أي وقت مضى كيفية إنشاء الرسوم البيانية المخصصة، والمؤشرات، أو إضافة عرض الأداء الخاص بك إلى الثروة مختبر برو؟ وهذه المكتبة من المواد التقنية تساعدك على تخصيص الميزات في الثروة مختبر برو لإضافة المزيد من القوة لاستراتيجيات التداول الخاصة بك.
تعرف على كيفية إنشاء مؤشرات مخصصة في ويالث-لاب برو.
تعلم كيفية إنشاء تشارتستيل الخاصة بك في الثروة مختبر برو.
اكتشاف كيفية تخصيص إعدادات المخطط وكائنات الرسم في الثروة مختبر برو.
فهم كيفية إنشاء فهرس مخصص أو مؤشر في ويالث-لاب برو.
تعرف على كيفية إنشاء محسن مخصص لاختبار ما إذا كانت إستراتيجيتك التجارية قوية أم لا.
تحديد عرض أداء مخصص لعرض نتائج إستراتيجية التداول الخاصة بك.
هل تحتاج إلى خطة طوارئ لاستراتيجية التداول الخاصة بك؟ إنشاء بوسيزر تغيير قواعد الموضع التحجيم الأصلي أثناء تشغيل الاستراتيجية.

اختبار استراتيجية التداول عبر الإنترنت
بناء. اختبار. التجارة.
القائمة والحاجيات.
المشاركات الاخيرة.
احدث التعليقات.
فوركستستر على إسحاق على فوركستستر على الفوركس محلل نقاط المحورية ساتيش على الفوركس المحورية نقاط محلل فوركستستر على كيفية اختبار استراتيجيات الفوركس.
الاستيلاء على لدينا حرة قائمة بذاتها الفوركس برنامج اختبار استراتيجية:
محاكاة تجارة الفوركس.
الفوركس تجارة محاكاة البرمجيات.
100٪ جودة النمذجة في السوق & # 8211؛ القراد فقط. ما يصل إلى 1 مللي ثانية دقيقة حاليا وضع علامة القراد. محاكاة وقفة / استئناف. سريع إلى الأمام / حركة بطيئة من تغذية البيانات. تأخر خادم التداول. أسعار حية حقيقية لمدة 10 أزواج الرئيسية. التحكم رتت.
اختبار الفوركس الذكية.
C ++ استراتيجيات التداول. الاختبار الخلفي على بيانات القراد حسب العلامة فقط & # 8211؛ أي استيفاء. الاختبار الأمامي على خلاصة البيانات المباشرة. إي متوافق على مستوى شفرة المصدر.
محلل نقاط المحورية.
يكتشف السوق المتطرفة (قمم وقيعان) في الوقت الحقيقي.
يستخدم الملكية خوارزمية تحليل سلسلة زمنية.
مسجل بيانات الفوركس.
يوفر في الوقت الحقيقي البيانات سوق القراد من قبل القراد من محطة العميل ميتاتريدر.
مدير بيانات الفوركس.
مدير البيانات الفوركس هو أداة مريحة لإعداد القراد من قبل بيانات اختبار القراد. يمكن تحميل ملفات بيانات السوق التاريخية الكبيرة. كما يتحقق من سلامة البيانات.
ثم، فإنه يحفظ الأجزاء المحددة من بيانات القراد كملفات منفصلة.
اختبار استراتيجية الفوركس نظرة عامة على البرنامج.
خلفية: أساسا كل اختبار الفوركس هو ما يسمى & # 8220؛ اختبار الظهر & # 8221؛. وهذا يعني أن البرنامج يحاكي تشغيل استراتيجية تداول الفوركس مقابل بيانات السوق التاريخية.
الجزء الأكثر تعقيدا من أي برنامج يدعم بعض طريقة لوصف وإدارة استراتيجية التداول. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون وسيلة لإدخال بيانات السوق في ذلك وإخراج نتائج الاختبار.
البرنامج الأكثر استخداما على نطاق واسع لاختبار استراتيجية الفوركس هو على الارجح ميتاترادر ​​™ استراتيجية اختبار. ليس فقط هو حر، وإنما هو أيضا جزء من نظام تداول الفوركس التي تحظى بشعبية كبيرة بين عملاء التجزئة. هذه الأداة تستخدم مبسطة C - مثل بيئة لغة البرمجة لتطوير وتشغيل الاستراتيجيات.
وهناك أيضا الكثير من أدوات الفوركس المهنية المتخصصة، مثل فكسون أو دلتريكس & # 8211؛ فقط يا س اسم قليل. يتم إجراء مراجعة شاملة لبرامج اختبار استراتيجية الفوركس المتاحة من قبل إرنست P. تشان في كتابه & # 8220؛ خوارزمية التداول: استراتيجيات الفوز وأساسها المنطقي & # 8221؛ (الفصل 1). كما ينصح المؤلف الأداة التي هي الأفضل اعتمادا على مهارات البرمجة الخاصة بك وتجربة التداول.
إذا كنت بارعا في البرمجة، يمكنك حتى تطوير الأداة الخاصة بك. وأنت دون & # 8217؛ ر يجب أن تبدأ من الصفر. هذه الأدوات البرمجية الشعبية مثل ماتلاب أو حتى ميكروسوفت إكسيل توفر معظم الوظائف المطلوبة & # 8220؛ خارج منطقة الجزاء & # 8221؛.
مثلا في مس إكسيل، بيئة فيسوال باسيك تكفي لإضفاء الطابع الرسمي وتشغيل استراتيجية التداول، بيانات السوق يمكن تخزينها بسهولة في أوراق العمل، والرسومات يحمل في ثناياه عوامل كافية للتصور نتيجة لائق.
قد تسأل & # 8211؛ لماذا يحتاج أي شخص لتطوير برامج الاختبار نفسها؟ حتى وجود المهارات، لماذا تضيع الوقت؟ حسنا، الأدوات المهنية قد لا تكون بأسعار معقولة، ولكن أرين & # 8217؛ ر أدوات مجانية بما فيه الكفاية؟
سؤال جيد. بدأنا لدينا اختبار مع ميتاتريدر اختبار استراتيجية الحرة. بل هو أداة مريحة وسهلة الاستعمال. ومع ذلك، وجدنا قريبا أن لديها عدد من القيود. لذلك كان علينا أن نتوقف عن استخدامه وقضاء بعض الوقت من أجل التنمية الخاصة بنا.
لدينا تراث البرمجيات.
يبدو مثل هذا:
لدينا القديمة الفوركس استراتيجية اختبار البرمجيات.
كانت الوحدة الأساسية تطبيق ويندوز غوي، ولكن يمكن أيضا أن يتم تشغيلها في وضع دفعة في كل من ويندوز ولينكس. تم استخدام أداة رسومات مخصصة لتصور نتيجة الاختبار.
مخزن بيانات السوق يستخدم ميسكل. اقتباس كان الكاتب قادرا على الحصول على البيانات لأزواج العملات متعددة لمدة تصل إلى 20 يقتبس / ثانية.
وكان أحد العوامل الدافعة لتطوير البرمجيات الملكية هو الحاجة إلى المرونة في إجراء تغييرات في استراتيجيات التداول. نحن تصف استراتيجيات التداول كملفات الدولة القائمة على شمل. مع هذا النهج، يتم إجراء تغييرات استراتيجية مع أقل بكثير الترميز.
وكان الغرض من النسخة الأولى من البرنامج للاستخدام منطقتنا. الآن يتم الافراج عن اختبار الفوركس الذكية للجمهور.
4 أفكار حول & لدكو؛ & رديقو؛
إلى أي مدى حصلت مع برنامج الاختبار & # 8211؛ سوف تكون جعل هذا متاح للجمهور؟
برنامجنا جاهز ويعمل كما هو موضح في هذه الصفحة. ومع ذلك، فإنه لم يتم إنتاجها حتى الآن إلى المستوى الذي سيكون من المعقول للمشاركة. في الوقت الراهن، اهتمامنا الرئيسي هو تغطية الاختبار لدينا. في وقت لاحق، قد نقوم إما بإنتاج البرنامج أو جعله وبيانات الاختبار متاحة عبر واجهة الويب، حتى يتمكن الناس من اختبار استراتيجية الفوركس عبر الإنترنت. وتعتمد الجداول الزمنية على المستوى العام الذي يهم الموضوع.
فريق اختبار استراتيجية الفوركس.
لديك بضعة أسئلة حول موقع الويب الخاص بك. هل تقدم أي برنامج لاختبار خارج إي؟ (= بلدي إي) إذا كان الجواب نعم، قبل قضاء بعض الوقت على البرنامج الخاص بك. هل برنامجك برنامج قائم بذاته؟
يعني أنه ليس إضافة إلى ميتاتريدر وأن جوهر البرنامج هو ميتاتريدر & # 8217؛ ق الاختبار الخلفي وتحسين المحرك. أنا فقط توقفت عن اختبار برنامج آخر لأنه كان مجرد ذلك.
نتطلع إلى ردكم. مع فائق التقدير إسحاق ثالر 917-330-2100.
شكرا لك على ملاحظاتك!
كانت النقطة الكاملة للبدء في تطوير منطقتنا اختبار الفوركس الذكية كان لتجنب باكتستر ميتاترادر ​​& # 8217.
لقد اخترنا C ++ لوصف الاستراتيجية. نحن نقدم التوافق إي على مستوى شفرة المصدر، ولكننا لن نطور اختبار إي كامل.
في حين أنه من الممكن تماما، والسبب الرئيسي لعدم القيام بذلك هو قضايا الترخيص الممكنة: مقل هي لغة مملوكة من قبل ميتاكوتس. وبالإضافة إلى ذلك، C ++ مجاني وأكثر قوة من مقل.
في رأينا اختيار C ++ كان مفاضلة معقولة إذا كنت في حاجة الى اختبار لاستراتيجيات الخاصة بك (ولكن ليس لديك لاختبار 10 & # 8217 من مناطق العد في وقت قصير).
لتشغيل إي في اختبار لدينا، تحتاج إلى تحويل رمز مقل إلى C ++، الأمر الذي يتطلب بعض التغييرات في إي: لغة C ++ التي يدعمها المختبر هي مشابهة جدا ل مقل، ولكن هاتين اللغتين ليست هي نفسها.
لذلك عليك أولا تجميع إي في اختبار وإصلاح أخطاء C ++ المحتملة. ثم تحتاج إلى جعل وظيفة التداول العمل. يمكنك التحقق من واجهات معتمدة حاليا في مساعدة يحمل في ثناياه عوامل. هذا قد لا يكون بعد كل ما تحتاجه، ولكن نحن نعمل على جعل القائمة تتطابق مع مت قدر الإمكان أثناء إعداد الإصدار التالي 2.0.

نظام التداول خاص: اختبار الاستراتيجية الخاصة بك.
كنت في الفرنسية المشتركة يتوهم. يوصي الساقي ثلاثة نبيذ بوردو، كل مباراة كبيرة لتناول العشاء الخاص بك. "جيمي وسط واحد"، ويقول لك دون الكثير من التفكير. بعد كل شيء، انهم الأحمر، عن نفس السعر، وسوف تذوق أكثر أو أقل مثل النبيذ. من يهتم، أليس كذلك؟
واحد اختيار النبيذ السريع لن تجعل أو كسر لك. ولكن إذا اخترت استراتيجية التداول مثل ذلك يمكن أن تكون في لبعض المفاجآت المالية المريرة. على سبيل المثال، النظر في ثلاث استراتيجيات، كل منها كان عائد 10٪ في العام السابق. وشملت جميعها شراء وبيع الأسهم، واستخدام التحليل الفني، فضلا عن استخدام وقف الخسائر. لكنهم لم يكونوا في مكان قريب. لأن جميع الثلاثة قد يكون لها مخاطر مختلفة، ووصلت إلى أن 10٪ العودة على طول مسارات مختلفة.
ربما واحد حصل أقل من 1٪ العودة شهريا، كل شهر، لهذا العام. ربما كان آخر بنسبة 40٪ حتى قبل بضعة أسابيع، ومن ثم أعاد معظم الربح بسرعة كبيرة. وربما يتأرجح الأخير صعودا وهبوطا 10٪ كل شهر، وكنت الآن مجرد رؤية ما يصل إلى 10٪ التذبذب قبل القادم أسفل 10٪. لن يكون من الجميل أن نتوقع والتخطيط للتغيرات المحتملة مع البيانات الفعلية وليس مع حفنة من التخمينات قبل الالتزام باستراتيجية؟ هناك.
اتخاذ الإجراءات: دوامة، رائحة، رشفة.
يمكن أن تساعدك ثلاثة مقاييس على رؤية مختلف المسارات الممكنة واتخاذ خيارات أكثر استنارة.
2. الصفقات الرابحة / الصفقات الخاسرة.
لا توجد ضمانات، ولكن باستخدام هذه المقاييس هو طريقة ذكية أخرى من اختبار الاستراتيجية قبل ارتكاب دولار حقيقي والحصول على النوادل تستخدم لنصائح كبيرة. دعونا نحيل على ثينكورسويم ® وجدول بيانات لاختبار الاستراتيجيات.
الخطوة 1: الألغام البيانات.
1. أولا، النار حتى منصة ثينكورسويم الخاص بك وانتقل إلى علامة التبويب المخططات. انقر على زر / زر الدراسات في الركن العلوي الأيسر. ثم حدد تحرير الدراسات للحصول على مربع "تحرير الدراسات والاستراتيجيات".
2- انقر على علامة التبويب الاستراتيجيات في الزاوية العلوية اليسرى من هذا المربع. سترى الدراسات الفنية مبرمجة مسبقا يمكنك باكتست. (انظر الشكل 1.)
باستخدام أداة اختبار الاستراتيجية من ثينكورسويم يأخذك النصف الأول من الطريق لتحديد ما إذا كانت الاستراتيجية لديها ما كنت تبحث عنه. لأغراض التوضيح فقط.
3. للحصول على هذه المقالة، تحميل ما يصل "بولينجر باندسل" و "بولينجيرباندز" عن طريق النقر المزدوج فوق أسمائهم وضرب زر تطبيق في الزاوية اليمنى السفلى. يجب أن ترى كل من شراء وبيع الإشارات التي تتبع القواعد التي أنشئت في تلك الدراسات بولينجر باند.
4. ارجع إلى الشكل 2 وحرك مؤشر الماوس مباشرة فوق إشارة شراء أو بيع على الرسم البياني وانقر بزر الماوس الأيمن. يجب أن تشاهد "إظهار التقرير" في القائمة المنسدلة.
الشكل 2: اختبار الاستراتيجية. بعد رسم الاستراتيجية على المخطط، تكون الخطوة التالية هي إرسال بياناتها إلى جدول بيانات لحجمها بعناية أكبر باستخدام بعض المقاييس "الانتقال إلى". لأغراض التوضيح فقط.
5. يعرض مربع "تقرير الإستراتيجية" إشارات الشراء والبيع من تلك الإستراتيجية بالإضافة إلى معلومات P / L التي سنستخدمها في المقاييس التالية.
6. سترى أيضا "إجمالي P / L" عدد لتلك الاستراتيجية. وبطبيعة الحال، ليس هناك ما يضمن أن أدائها في الماضي سوف يحقق نفس النتائج المستقبلية، ولكن إذا كان P / L إيجابي، فإن بعض استخدام تلك الاستراتيجية للإشارة الصفقات الحية مع المال الحقيقي. عند هذه النقطة، انقر فوق الزر "تصدير ملف" في الزاوية اليمنى السفلى لتفريغ هذه البيانات الاستراتيجية في جدول بيانات لتحليل مفصل.
أبعد من ذلك، لا يمكنك رؤية الكثير من المعلومات حول استراتيجية فقط من خلال النظر في مجموع P / L. ولكن عند هذه النقطة، اسحب برنامج جداول البيانات المفضل لتحليل المقاييس الثلاثة التالية.
الخطوة 2: عمل جدول البيانات.
بعد تصدير البيانات من الخطوة 1 إلى جدول البيانات المفضل لديك، تكون مستعدا لمعالجة المقاييس.
ميتريك 1: ماكس دراودون.
فقدان المال في التجارة هو مثل النبيذ الذي تحول الحامض. غير سارة والأمعاء والخدش في أحسن الأحوال. ولكن ما هو فظيع حقا هو تحقيق ربح طيب، ثم إعطاء كل شيء مرة أخرى وأكثر من ذلك.
الحد الأقصى للسحب هو المصطلح الذي يصف الخسارة من قيمة ذروة حسابك إلى أدنى قيمة لاحقة له. على سبيل المثال، يبدأ حسابك بمبلغ 10000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، وتكسبك إستراتيجية التداول 4000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). ويأخذ ذلك قيمة حسابك إلى 14000 دولار أمريكي. ولكن استراتيجية التداول لديها بعض الصفقات الخاسرة التي تساوي 8000 $. وهذا يأخذ حسابك من 14،000 $ إلى 6،000 $. أن انخفاض 8000 $ هو السحب الخاص بك، والسحب الأقصى هو خسارة في القيمة من الذروة إلى الحوض الصغير.
عموما، أصغر سحب أصغر هي أفضل من أكبر سحب أكبر. وكلما زاد الحد الأقصى للسحب، كلما تغيرت قيمة حسابك بشكل أكبر.
للحد من السحب، قد تفكر في تجربة أسعار وقف الخسارة أو أهداف الربح التي تقلل من الخسائر وتحقق الأرباح بسرعة أكبر. غير أن القيام بذلك قد يقلل أيضا من العائد.
كيفية العثور عليه: لتحديد السحب الأقصى للاستراتيجية، تصدير ملف البيانات التي أنشأناها في جدول بيانات. حساب إجمالي تشغيل لعمود P / L التجارة، والتي سوف تظهر تأثير كل تجارة جديدة. البحث عن أعلى قيمة من هذا المجموع تشغيل، ثم أدنى قيمة بعد ذلك. والفرق هو الحد الأقصى لسحب الاستراتيجية.
ميتريك 2: التجارة الفائزة / التجارة الخاسرة.
فكر في P / L من مجموعتين من خمس صفقات. السلسلة الأولى تحتوي على & أمب؛ أوس $ 100، & بلوس؛ $ 100، & بلوس؛ أوس $ 100، & بلوس؛ $ 100، - $ 300، فور توتال & بلوس؛ $ 100 (ناقص تكاليف المعاملات). السلسلة الثانية لديها - 50 دولارا، - 50 دولارا، - 50 دولارا، - 50 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى 300 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، أو ما يعادله بالعملة المحلية؛ أو ما يعادله بالعملة المحلية (100 دولار أمريكي). إجمالي الربح من سلسلتين من الصفقات هو نفسه. لكنها تصل إلى هناك بشكل مختلف.
المجموعة الأولى لديها أربعة صفقات مربحة وخسارة واحدة كبيرة التجارة. أما المجموعة الثانية فتتضمن أربع صفقات خاسرة أصغر، وتجارة واحدة كبيرة. مع السلسلة الثانية، هل يمكن أن تواجه الكثير من الصفقات الخاسرة، الذي يأكل رأس المال الخاص بك التداول، حتى كنت نأمل الحصول على تجارة الفوز كبيرة بما فيه الكفاية لتعويض الخسائر. ماذا لو كان هذا الفائز لا يأتي لفترة طويلة؟
السلسلة الأولى، من ناحية أخرى، هو أكثر قابلية للإدارة. بالطبع كنت لا تريد خاسر كبير واحد للقضاء على الأرباح الخاصة بك. ولكن يمكنك تحليل استراتيجية لمعرفة ما إذا كان هناك شيء يمكن تحسينها لتجنب خسارة كبيرة. يمكن أن يكون من الأسهل حل مشكلة استراتيجية مع عدد قليل من الصفقات الخاسرة الكبيرة، من واحد مع الكثير من الصفقات الخاسرة وعدد قليل من الفائزين. على سبيل المثال، قد يؤدي إضافة وقف الخسارة إلى الإستراتيجية إلى تقليل حجم الخسائر.
كيفية العثور عليه: لمقارنة الفوز لفقدان الصفقات، عد الأرقام الإيجابية والسلبية في العمود P / L التجارة من جدول البيانات قمت بإنشائه من متري 1. النظر في نسبة الفائزين إلى الخاسرين، أو نسبة الفائزين إلى إجمالي الصفقات .
ميتريك 3: شارب راتيو.
Created by Nobel laureate William Sharpe, the Sharpe ratio is used by professional money managers to evaluate funds because it lets them compare strategies with a single number. The Sharpe ratio takes the return of the strategy, subtracts off the risk-free rate, and divides it by the standard deviation of the strategy’s returns. A higher Sharpe ratio can be better than a lower Sharpe ratio. When returns are high and their standard deviation (i. e. risk) is low, the Sharpe ratio is high. So, two strategies might have had the same return. But if strategy A has a standard deviation of returns (risk) that’s half the standard deviation of returns for strategy B, strategy A will have a Sharpe ratio twice as high.
Sharpe lets you compare two strategies, risk adjusted. In other words, for an equal level of risk, how much more return did one strategy provide? A high Sharpe ratio can mean returns were relatively stable—they didn’t fluctuate much from an average level. That can also mean drawdowns were smaller, and the ratio of winning to losing trades was higher.
HOW TO FIND IT.
To calculate a simple Sharpe ratio for a strategy in the same spreadsheet, refer to the sidebar below (“How to. Create a Sharpe Ratio”), for details on each of the following four steps.
1. Divide the Trade P/L number by the stock price of the opening trade to get the trade’s return.
2. Calculate the average trade returns by adding up all the returns and dividing by the number of trades.
3. Then calculate the standard deviation of returns.
4. To get the Sharpe ratio, divide the average by the standard deviation.
Once you’ve got all three metrics—max drawdown, winning/losing trades, and Sharpe ratio—you’ll have more of a complete picture. Now, each of these numbers has limitations, so looking at all of them gives you a much fuller picture of the strategy. And one number isn’t necessarily better than another. So you don’t want to change the strategy to improve one metric at the expense of the others.
How to Create a Sharpe Ratio.
1. To calculate the return on a trade, if the Trade P/L number is in say, cell H9 and the trade price of the stock is in cell F8, type the formula =H9/ (F8*100) in an empty cell to the right of the data. The reason you multiply the trade price by 100 is that you want to divide the P/L by the total cost of the trade. Multiplying the stock price by 100 gives you the cost for 100 shares of stock. [Note: Theoretically, you’d subtract the risk-free rate over the life of the trade, but with interest rates as low as they are now, we’ll skip that step for the sake of simplicity.] Do this for every Trade P/L number, with the return on trade cells in the same column.
2. To calculate the average return per trade, add up the return numbers and divide by the number of your Trade P/Ls. You can use a formula =average(K8:K30) if all the return numbers are in column K, from cells 8 to 30.
3. The standard deviation of returns measures how far individual returns range from the average return. You derive it (you have a mix of voices in this graph) and by subtracting the average return from each of the individual returns. Then square that difference (multiply the difference by itself) to make all the numbers positive. Then add up all the squared differences and divide that sum by the number of Trade P/Ls. Finally, take the square root of the average of the squared differences to get the standard deviation. The formula would be =stdev(K8:K30) in a spreadsheet.
4. To get the Sharpe ratio, divide the average return by the standard deviation of returns. If the average return was in cell K32 and the standard deviation was in cell K34, type =K32/K34 to see the Sharpe ratio.
داخل هذه المسألة:
Ask the Suit: Blending Watch and a Hot Mobile Trading Platform.
Cool Scripts: Create a Stock Momentum Tool with a Twist.
داخل هذه القضية # 26:
الذهب لأفضل مجلة الطباعة بشكل عام.
جمعية الاتصالات المالية.
أفضل موقع يحركه المحتوى.
لشريط شريط.
جوائز تسويق المحتوى.
شريط شريط يقدم رؤى جديدة حول استراتيجيات الاستثمار للمستثمرين، سواء كانوا تتبع الأسهم الفردية أو مشاهدة مؤشر السوق الرئيسية، مثل S & أمب؛ P 500 (سبس)، داو 30 (دجكس)، أو ناسداك 100 (ندكس ). نحفر عميقا في مواضيع متنوعة، بما في ذلك تداول الخيارات، العقود الآجلة السندات، واستثمار التقاعد، 529 خطط الادخار الكلية، وتقلبات سوق الأسهم، وأدوات بحث المستثمرين، وأكثر من ذلك.
التقييم المسبق هو تقييم إستراتيجية تداول معينة باستخدام البيانات التاريخية. النتائج المعروضة هي افتراضية، أنها لم تحدث في الواقع، وأنها قد لا تأخذ في الاعتبار جميع رسوم المعاملات أو الضرائب التي قد تتكبدها في المعاملة الفعلية.
وقد يتسبب تقلب الأسواق وحجمها وتوافرها في تأخير الوصول إلى الحساب وإعدام التجارة.
الأداء السابق للأمان أو الاستراتيجية لا يضمن النتائج أو النجاح في المستقبل.
الخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين حيث المخاطر الخاصة المتأصلة في تداول الخيارات قد تعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة محتملة. تداول الخيارات تخضع ل تد استعراض أميريتريد والموافقة عليها. يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل الاستثمار في الخيارات.
وسيتم توفير الوثائق الداعمة لأي مطالبات أو مقارنات أو إحصاءات أو بيانات تقنية أخرى عند الطلب.
ولا يقصد من هذه المعلومات أن تكون مشورة في مجال الاستثمار أو تفسر على أنها توصية أو تأييد لأي استراتيجية استثمار أو استثمار بعينها، وهي لأغراض توضيحية فقط. تأكد من فهم جميع المخاطر التي تنطوي عليها كل استراتيجية، بما في ذلك تكاليف العمولة، قبل محاولة وضع أي تجارة. يجب على العملاء النظر في جميع عوامل الخطر ذات الصلة، بما في ذلك أوضاعهم المالية الشخصية، قبل التداول.
تد أميريتراد، Inc.، عضو فينرا / سيبك. تد أميريتراد هي علامة تجارية مملوكة بشكل مشترك من قبل تد أمريتراد إب شركة، وشركة بنك تورونتو دومينيون. © 2017 تد أميريتراد.